SIMULACION DE MONTE CARLO

¿Qué es la simulación de Monte Carlo?
La simulación de Monte Carlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y los
ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el comportamiento aleatorio de
sistemas reales no dinámicos (por lo general, cuando se trata de sistemas cuyo estado va
cambiando con el paso del tiempo, se recurre bien a la simulación de eventos discretos o bien a
la simulación de sistemas continuos).

La clave de la simulación MC consiste en crear un modelo matemático del sistema, proceso o
actividad que se quiere analizar, identificando aquellas variables (inputs del modelo) cuyo
comportamiento aleatorio determina el comportamiento global del sistema. Una vez identificados
dichos inputs o variables aleatorias, se lleva a cabo un experimento consistente en (1) generar –
con ayuda del ordenador- muestras aleatorias (valores concretos) para dichos inputs, y (2)
analizar el comportamiento del sistema ante los valores generados. Tras repetir n veces este
experimento, dispondremos de n observaciones sobre el comportamiento del sistema, lo cual nos
será de utilidad para entender el funcionamiento del mismo –obviamente, nuestro análisis será
tanto más preciso cuanto mayor sea el número n de experimentos que llevemos a cabo.